Haliç Üniversitesi Hızlı Erişim Kampüs Hayatı
WhatsApp

Doç. Dr. Mustafa Özyeşil’in Kripto Varlıklara İlişkin Araştırması Q1 Dergide

Üniversitemiz İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Özyeşil’in kripto paraların çoklu varlık portföylerindeki çeşitlendirme potansiyelini ve riske göre düzeltilmiş performansını ele aldığı çalışması, Journal of Business Economics and Management dergisinde yayımlandı. SSCI ve Scopus indekslerinde taranan dergi, Journal Citation Reports’un ekonomi kategorisinde Q1 diliminde yer alıyor.

“Risk-adjusted optimization and diversification effects of cryptocurrencies in multi-asset portfolios: a simulation-based and copula-driven approach” başlıklı araştırmada, 2015-2024 dönemine ait günlük veriler üzerinden kripto varlıkların geleneksel finansal araçlarla oluşturulan portföylerdeki rolü incelendi. Çalışmada ortalama-varyans optimizasyonu, Monte Carlo simülasyonu ve kopula modellerini bir araya getiren bütünleşik bir yöntem kullanıldı.

Araştırma sonuçları, yalnızca kripto paralardan oluşan portföylerin incelenen dönemde daha düşük riske göre düzeltilmiş performans gösterdiğini ortaya koydu. Buna karşılık kripto varlıkların karma portföylere sınırlı ağırlıklarla dahil edilmesinin çeşitlendirme etkisi yaratabildiği ve portföy riskinin azaltılmasına katkı sağlayabildiği belirlendi.

Çalışmada, piyasa stresi dönemlerinde ortaya çıkan bağımlılık yapıları ve oynaklık dinamikleri de değerlendirildi. Elde edilen bulgular, dijital varlıkların portföy yönetimindeki konumuna ilişkin ampirik veriler sunarken, kripto paraların geleneksel finansal varlıklarla birlikte değerlendirilmesine yönelik literatüre katkı sağlıyor.

Akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.